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文章更新时间: 15 小时前
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收盘前15分钟，可能比收盘时更懂波动率 映翡量化 · 15 小时前 |
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从11个商品特征中提炼两大潜在因子：商品风险溢价的“降维”之路 映翡量化 · 昨天 |
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当波动率曲面遇上生成式贝叶斯计算：从点估计走向“知道自己不知道” 映翡量化 · 2 天前 |
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LLM 读新闻赚 264.9%？FinSMART 用市场结果替代人工标注的强化学习框架 映翡量化 · 3 天前 |
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90万参数小模型，在财务报表预测任务上击败了三家前沿大模型 映翡量化 · 4 天前 |
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美联储开口前，期权隐波已先飙升：市场真正交易的是“不确定性” 映翡量化 · 5 天前 |
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粗糙波动率新视野：基于广义朗之万方程解耦“记忆”与“缩放” 映翡量化 · 6 天前 |
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既要厚尾，又要无套利：分数Variance Gamma模型如何做到？ 映翡量化 · 1 周前 |
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从 VIX 反推波动率：一种 VIX-first 的 SPX-VIX 联合建模框架 映翡量化 · 1 周前 |
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最准的期权定价模型，未必最能赚钱 映翡量化 · 1 周前 |